брокер бинарных опционов с минимальным депозитом 10

Премия по опциону

Ценообразование опционов Стоимость опционы. Для меня это знаковое событие: премия по опциону корпораций, надувавших пузыри доткомов и ипотек, дотянулись и до золота шифропанков — криптовалют. А в арсенале этих самых корпораций мощный рычаг — производные финансовые инструменты, или деривативы. Находясь под впечатлением прочитанных не так давно историй взлетов и метаморфоз рынков деривативов — прежде всего, фьючерсных и опционных контрактов, я заинтересовался нетривиальным ценообразованием опционов.

Знакомство с опционами, профили позиций опционов Call и Put

Опционы для начинающих. Конструкции с закрытыми рисками.

Из чего состоит премия опционов

Магнит, промежуточные дивиденды + опционная премия=140% годовых, часть 2

Опционы - пример, как заработать 300 000 р., вложив всего 1200р.

Расчет премий опционов

STRIKE и Премия опциона // Опционные стратегии

Что влияет на цену Call и Put опциона Внутренняя стоимость Call и Put опциона

14. Опционы. Внутреняя и временная стоимость.

Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск премия по опциону изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта. Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта.

Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Внутренняя стоимость англ. Чем меньше времени остаётся до конца действия опционного контракта, то есть чем ближе срок премия по опциону опционного контракта, тем меньше временная стоимость.

На премия по опциону истечения срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps :.

Смотрите также


firtos.ru